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Especulando na volatilidade do preço do ativo usando opções binárias.
Parte I - Opções de Túnel de Negociação.
Introdução.
À medida que o mercado de opções binárias de varejo se torna mais conhecedor, a demanda por opções de negociação de títulos e o uso de outras estratégias de risco limitadas para especular sobre a volatilidade do preço dos ativos (“vol”) também aumentará. Este artigo é o primeiro de uma série de quatro partes que ilustrará como várias estratégias de opções binárias podem permitir que os traders especulem sobre a estabilidade do preço do ativo.
Os binários fornecem ao cliente de varejo a escolha de curto prazo de uma maneira de risco limitado, o que contrasta fortemente com a venda de stradles convencionais que expõem o vendedor a uma exposição financeira de desvantagem ilimitada.
Os instrumentos sob escrutínio serão o Double No-Touch, as opções de túnel aninhadas e as cebolas, mas este artigo dá início à opção de túnel, uma análise aprofundada da estrutura e das sensibilidades disponíveis nas Opções de Túnel.
Estrutura de Opção de Túnel.
O Túnel é estruturado como uma versão binária de um spread de chamada convencional, isto é, o strike mais baixo, curto o strike superior, e é precificado como tal. Portanto, um Túnel in-the-money 1 seria formado por uma chamada dentro do dinheiro abaixo do preço do ativo atual menos uma chamada fora do dinheiro 2 acima do preço atual do ativo. Se esses preços fossem 60 e 35 respectivamente, então o Túnel valeria 25, oferecendo um retorno de 300% ao apostador que imaginou o preço do ativo se estabelecendo entre as greves no vencimento.
N. B. Se alguém usar o short 'vol' usando uma straddle convencional ou estrangular, então um vende a estratégia. Por outro lado, com o túnel, se se deseja um curto "vol", então se compra a estratégia.
Existem três razões para comprar opções de túnel:
O preço do ativo está atualmente entre as greves e espera-se que o preço do ativo permaneça estável e, portanto, acumule valor temporal à medida que o Túnel se torne mais propenso a liquidar in-the-money, aumentando o preço do ativo entre as greves e espera-se que a volatilidade do preço dos ativos caia, provocando assim uma queda igualmente na volatilidade implícita 3, tornando o Túnel mais valioso, e para o pedante… para cobrir uma posição curta do túnel que foi vendida especulando que o 'vol' subiria.
Preço do Túnel em Função do Tempo de Expiração.
A razão 1 acima refere-se ao valor do tempo e esta seção analisa como a opção de túnel se comporta ao longo do tempo.
A Fig. 1 mostra o preço do túnel em uma faixa de preços de ativos com os tempos de expiração fornecidos pela legenda. Os preços de exercício são de 99,50 e 100,50 e a volatilidade implícita é de 5%.
Fig.1 e # 8211; Perfil de preço de opção de túnel w. r.t. Hora de expirar.
O perfil de 25 dias mostra apenas uma pequena reclamação ao preço do ativo de 100,00, já que com esse período de tempo há apenas uma chance ligeiramente maior de o preço do ativo estar entre as greves. Com efeito, o perfil simplificado está dizendo que é quase certo em relação ao local em que o preço do recurso estará em 25 dias. Quando há apenas 0,2 dias (ou uma sombra ao longo de quatro e tres horas) para expirar, o Túnel não vale nada 30 ticks out-of-the-money e vale 100 em cada lado do preço do ativo de 100, indicando ' sem chance 'e' certeza pregada 'respectivamente. Nas greves, a inclinação dos perfis de curto prazo indica que a alavancagem seria possível se, quando fora do dinheiro, se visse o preço do ativo entre as greves. A linha preta ilustra que, com menos de um minuto e meio para expirar, todo o valor do tempo é recebido quando o preço do ativo está entre as greves perdidas quando fora dos ataques.
Onde o preço do ativo é 100,00 a diferença entre o 1.5- & amp; Perfil de 5 dias e o 5 & amp; 25 dias perfis são semelhantes, embora a diferença na passagem do tempo é de 3,5 dias e 20 dias, respectivamente. O valor do Túnel é mais sensível quando está no dinheiro, ou seja, quando o ativo subjacente está sendo negociado a 100,00 e aumenta exponencialmente até o valor atingir 100.
Finalmente, quanto maior a volatilidade implícita, menor o valor do Túnel, de modo que, em um determinado período de tempo, o preço do Túnel no Dinheiro terá ganhos maiores do que quando a volatilidade implícita é baixa.
Preço do Túnel em Função da Volatilidade Implícita.
A Figura 2 mostra o preço do túnel em uma faixa de preços de ativos com as várias volatilidades implícitas fornecidas pela legenda (que é sobre o que é a Razão 2).
Os preços de exercício são de 99,50 e 100,50 e há cinco dias para expirar.
Fig.2 e # 8211; Perfil de preço de opção de túnel w. r.t. Volatilidade implícita.
Ao comparar os perfis de 1% e 10%, fica aparente que a opção de 1% vale mais quando in-the-money e menos quando out-of-the-money. Uma volatilidade implícita de apenas 1% representa um preço de ativo muito estático. Portanto, se o preço do ativo está parado entre os preços de exercício, há uma probabilidade muito pequena de o preço do ativo se mover o suficiente para ficar fora do dinheiro e levar a um valor menor do Túnel. No perfil de preço de 10%, é evidente que a essa maior volatilidade há uma probabilidade maior de o preço do ativo se mover para fora do dinheiro, o que, por sua vez, leva a um valor menor do Túnel.
Quando o túnel é uma "compra" baseada em "Vol"?
Uma rápida olhada na Fig.2 é suficiente para ver que o maior diferencial no preço do Túnel no dinheiro ocorre entre os perfis de 5% e 3%. De fato, os valores do Túnel ao preço do ativo subjacente de 100,00 são 33,08, 45,83, 60,71, 84,56 e 100,00 para os 'vols' de 10%, 7%, 5%, 3% e 1%, respectivamente. Assim, a resposta muito simples para a pergunta de quando "entrar" é olhar para a maior mudança de preço sobre a mudança direcional prevista na volatilidade, ou seja, comprar este túnel quando a volatilidade implícita é de 5%.
O engenheiro financeiro entusiasta, mas novato, pode muito bem insistir que a vega deve ser invocada para determinar a volatilidade implícita ideal para colocar o comércio. Abaixo está o gráfico vega que se relaciona com a Figura 2.
Fig.3 e # 8211; Opção de túnel Vega Profile w. r.t. Volatilidade implícita.
O perfil vega de 3% (vermelho) tem o maior valor absoluto quando o preço do ativo é 100,00. Mas esse valor vega não leva em conta o impacto direcional de uma mudança no "vol" implícito, é uma média de um minuto de movimento em ambas as direções. Mas se o comerciante está procurando entrar no mercado em uma direção particular, então uma avaliação do perfil de preços da Figura 2 precisa ser levada em conta.
A natureza limitada do risco da opção do Túnel pode muito bem torná-la uma proposta mais atraente do que a de atravessar e atravessar se a desvantagem for o critério mais importante.
Por outro lado, se alguém previsse um aumento prolongado na volatilidade do ativo, a compra de straddle ou strangle provavelmente proporcionaria retornos potencialmente mais altos do que a venda do túnel. Isso ocorre porque o hedge delta-neutro será mais lucrativo devido ao fato de que, no strike mais baixo, o delta do túnel é mais positivo e mais negativo no strike superior. Se o túnel fosse curto e coberto pelo strike superior, o vendedor do túnel precisaria vender futuros. Se o preço do activo continuar a subir, a posição delta-neutral torna-se cada vez mais negativa, uma vez que os futuros curtos estão a cobrir um túnel que diminui em valor, isto é, uma posição gama curta gerando uma perda. Este nunca será o caso com o estrangulamento.
1 In-the-Money para fins de opção de túnel é quando o preço do ativo é entre os preços de exercício.
2 A finalidade de Out-of-the-Money para a opção de túnel é quando o preço do ativo está abaixo do preço de exercício mais baixo ou acima do preço de exercício superior.
(At-the-Money é quando o preço do ativo está exatamente em um preço de exercício.)
3 Implícita A volatilidade é gerada por um processo iterativo quando, em vez da entrada de volatilidade na equação de opção para calcular o preço da opção, o preço é inserido para calcular a volatilidade associada.
4 Vega é a quantia que o preço da opção muda devido a uma mudança na volatilidade implícita e é o diferencial do preço da opção em relação à volatilidade implícita.
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7 opções binárias.
Vamos discutir outra estratégia de negociação de opções binárias que lida com a capacidade de obter informações de linhas em um gráfico. Você está começando a tomar consciência de quão importantes são as linhas de tendência, como resistência e suporte, quando se trata de determinar o melhor indicador para colocar uma opção de compra ou venda em uma negociação. Sem o conhecimento de como você os usa, é como estar em um barco sem remos para remaquear. Outra estratégia de linha de tendência de opções binárias popular é chamada de Tunneling.
Esta é uma estratégia de negociação de opções binárias simples, mas altamente eficaz. O tunelamento é baseado nas previsões que são derivadas das interseções das médias móveis. Este tipo de estratégia é normalmente capaz de ser feito em todos os tipos de opções binárias; mais especificamente, geralmente envolve pares de moedas. Também é normalmente baseado em intervalos de tempo de uma hora até o sinal de compra.
O tunelamento usa muitos instrumentos separados para ajudá-lo a ver e determinar os sinais de compra e venda. Ele faz isso usando médias móveis exponenciais que são baseadas em dois EMAs com uma freqüência de dezoito e vinte e oito (ambos são indicados por uma linha vermelha na maioria dos gráficos de análise técnica), dois WMAs com uma frequência de 12 e 5 (ambos são indicado por uma linha amarela na maioria dos gráficos de análise técnica) e uma linha amarela que usa um indicador RSI com uma frequência de tempo de 21.
As duas médias móveis exponenciais formarão o túnel e que é agora indicado pelas duas linhas vermelhas. Eles também ajudarão você a determinar o início e o fim da tendência atual.
Em seguida, você usará médias ponderadas com frequências de tempo de 5 e 12 para indicar o ponto em que você precisa colocar sua negociação e qual direção o ativo tenderá.
Isso não é tão simples quanto parece, primeiro há uma regra para aplicar aqui. Você só deve colocar suas opções binárias em um ponto onde as linhas vermelhas cruzam e correm tão perto que elas são quase como uma única linha.
Você deve fazer uma negociação de opção de compra quando as médias ponderadas de 5 e 12 cruzarem o túnel agora formado que as linhas vermelhas indicam. O local ideal para fazer essa troca é naquele momento específico.
Você deve colocar operações de opções de venda no ponto em que as médias móveis ponderadas estão tendendo na direção oposta e cruzar o canal de média móvel exponencial de 12 e 5 como mais uma vez indicado pelas linhas vermelhas. Você receberá o sinal de onde colocar a negociação quando a média móvel ponderada com a frequência de tempo de 5 cruzar novamente a média móvel ponderada com uma frequência de 12 horas de cima para baixo.
O RSI com uma frequência de 21 também deve receber atenção porque indicará se você deve comprar ou vender uma opção. Você deve vender quando o RSI abaixo de 50 e quando o RSI é de 50 ou mais.
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Túnel de moeda estrangeira.
Túnel de moeda estrangeira.
Um túnel é uma estratégia formada pela combinação de duas opções com custo zero, que permite estabelecer alguns limites de flutuação para a taxa de câmbio, permitindo que você se beneficie de movimentos favoráveis da troca e limitando suas perdas no caso de movimentos desfavoráveis.
1. Importador
Se a sua empresa importar em USD, você terá que comprar uma quantia definida de USD em uma data futura. Os seguros cambiais garantem a você um preço de compra fixo, independentemente da evolução da taxa de câmbio EUR / USD.
Por outro lado, um túnel permite que você aproveite os aumentos da contribuição do EUR / USD até certo nível (taxa máxima), limitando suas perdas no caso de reduções até outro nível estabelecido (taxa mínima).
Se EUR / USD & lt; taxa mínima: você vai comprar na taxa mínima (abrange cenários desfavoráveis) Se taxa mínima & lt; EUR / USD & lt; taxa máxima: você será capaz de comprar a preço de mercado (permite-lhe tirar partido de movimentos favoráveis) Se EUR / USD & gt; taxa máxima: você vai comprar na taxa máxima. A vantagem de um túnel é que você pode aproveitar o movimento favorável da taxa de câmbio, limitando suas perdas em caso de evolução desfavorável.
2. Exportador.
Se sua empresa for exportadora em USD, você terá que vender uma quantia determinada de USD em uma data futura. Um seguro cambial garante um preço de venda fixo, independentemente da evolução da contribuição do EUR / USD.
Por outro lado, um túnel permitirá que você tire proveito de desacelerações no pagamento do EUR / USD até um certo nível (taxa mínima), limitando suas perdas em caso de aumentos até outro nível estabelecido (taxa máxima) .
Se EUR / USD & gt; taxa máxima: você vai vender na taxa máxima (abrange cenários desfavoráveis) Se a taxa máxima & lt; EUR / USD & lt; taxa mínima: você será capaz de vender a preço de mercado (permite-lhe tirar partido de movimentos favoráveis) Se EUR / USD & gt; taxa mínima: você vai vender a taxa mínima.
A vantagem de um túnel é que você pode aproveitar o movimento favorável da taxa de câmbio, limitando suas perdas em caso de desenvolvimento desfavorável.
Colar de custo zero.
O que é um colar de custo zero?
Um colar de custo zero é uma forma de estratégia de colar de opções, na qual o desembolso de dinheiro em uma metade da estratégia compensa o custo incorrido pela outra metade. É uma estratégia de opções de proteção que é implementada após uma posição longa em uma ação que experimentou ganhos substanciais. O investidor compra uma unidade de proteção e vende uma chamada coberta. Outros nomes para essa estratégia incluem opções de custo zero, reversões de risco de ações e coberturas de hedge.
Acordo Collar.
Colarinho branco.
Colar de taxa de juros.
Colarinho azul.
QUEBRANDO 'Colar de custo zero'
Para implementar um colar de custo zero, o investidor compra uma opção de venda fora do dinheiro e, simultaneamente, vende ou grava uma opção de compra com a mesma data de vencimento.
Por exemplo, se a ação subjacente for negociada a US $ 120 por ação, o investidor pode comprar uma opção de venda com preço de exercício de US $ 115 a US $ 0,95 e vender uma ligação com preço de exercício de US $ 124 por US $ 0,95. Em termos de dólares, o put custará US $ 0,95 x 100 por contrato = US $ 950,00. A chamada criará um crédito de US $ 0,95 x 100 por contrato - os mesmos US $ 950,00. Portanto, o custo líquido dessa negociação é zero.
Usando o colar de custo zero.
Nem sempre é possível executar essa estratégia, já que os prêmios, ou preços, das opções de compra e venda nem sempre correspondem exatamente. Portanto, os investidores podem decidir quão próximo de um custo líquido de zero eles querem chegar. A escolha de opções de compra e chamadas que estão fora do dinheiro em quantias diferentes pode resultar em um crédito líquido ou em um débito líquido na conta. Quanto mais fora do dinheiro a opção, menor o seu prémio. Portanto, para criar um colar com apenas um custo mínimo, o investidor pode escolher uma opção de compra que esteja mais distante do dinheiro do que a respectiva opção de venda. No exemplo acima, isso poderia ser um preço de exercício de $ 125.
Para criar um colar com um pequeno crédito na conta, os investidores fazem o oposto - escolha uma opção de venda que esteja mais longe do dinheiro do que a respectiva chamada. No exemplo, isso poderia ser um preço de exercício de US $ 114.
No vencimento das opções, a perda máxima seria o valor da ação com o preço de exercício mais baixo, mesmo se o preço das ações subjacentes caísse acentuadamente. O ganho máximo seria o valor do estoque no strike mais alto, mesmo que o estoque subjacente subisse bruscamente. Se as ações fechassem dentro dos preços de exercício, não haveria efeito em seu valor.
Se o colar resultasse em um custo líquido ou débito, o lucro seria reduzido por esse gasto. Se a coleira resultou em um crédito líquido, essa quantia é adicionada ao lucro total.
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MarkitSERV.
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Cobertura abrangente - Suportar requisitos de processamento comercial para transações não desalfandegadas em todas as principais classes de ativos Rede global sem paralelos - Beneficie de locais de execução conectados (incluindo SEFs), revendedores, corretores interdealer, comerciantes de comissões de futuros, servicers de ativos, câmaras de compensação, repositórios Instituições parceiras e todos os outros participantes do ciclo de vida de transações Automatizar fluxos de trabalho - automatizar seus fluxos de trabalho de processamento através do ciclo de vida da transação, da confirmação comercial e gerenciamento de posição aos destinos de relatórios normativos e de compensação e relatórios de destinos, reduzindo o custo e a complexidade do cumprimento de múltiplas obrigações regulamentares. Conectividade flexível - Utilize conectividade configurável e opções de acesso a serviços, incluindo UIs seguras baseadas na Web, interfaces API, várias opções de upload de arquivos e inte personalizado diretamente aos ambientes do meio e do back office.
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